Pour les traders, la gestion des risques est un aspect crucial d'un trading réussi. Comprendre le risque lié au trading est essentiel pour minimiser les pertes et maximiser les profits. C'est là que les rapports sur les risques entrent en jeu. Les rapports sur les risques fournissent aux traders des mesures et des données pour les aider à analyser et à comprendre leur activité de trading et à prendre des décisions éclairées. Le système AISHE est un outil de reporting des risques qui fournit aux traders des mesures détaillées pour les aider à surveiller leur activité de trading et à minimiser leurs risques.
Le système AISHE fournit plusieurs indicateurs clés que les traders peuvent utiliser pour surveiller leur activité de trading et prendre des décisions éclairées. Ces mesures comprennent le bénéfice net total, le bénéfice brut, la perte brute, le facteur de profit, le gain attendu, le prélèvement absolu, le prélèvement maximal, le prélèvement relatif, le total des transactions, les positions courtes (gagnées %), les positions longues (gagnées %), les transactions bénéficiaires (% de total), Transactions avec perte (% du total), Transaction avec profit le plus important, Transaction avec perte la plus importante, Transaction avec profit moyen, Transaction avec perte moyenne, Gains consécutifs maximaux ($) et Pertes consécutives maximales ($).
Le bénéfice net total est le résultat financier global de toutes les transactions effectuées sur un compte de trading. Il fournit aux commerçants une indication claire de leur rentabilité globale. Le bénéfice brut et la perte brute sont des mesures cruciales pour comprendre la rentabilité de chaque transaction individuelle. Le facteur de profit est le rapport entre le profit brut et la perte brute, exprimé en pourcentage, et donne un aperçu de la rentabilité globale du trader. Le gain attendu est un indice calculé statistiquement qui représente le facteur de profit/perte moyen d'une transaction et peut être utilisé pour estimer le profit ou la perte attendu de la prochaine transaction. Absolute Drawdown représente la perte la plus importante qu'un compte de trading ait subie en termes d'argent et est essentielle pour comprendre le pire des scénarios. Maximal Drawdown représente la perte maximale du maximum local dans la devise du dépôt et en pourcentage du dépôt et est essentiel pour comprendre le risque global de la stratégie de trading. Relative Drawdown fournit une compréhension plus détaillée du risque global de la stratégie de trading.Le nombre total de transactions est le nombre total de positions commerciales qui ont été ouvertes et fermées pendant la période de négociation et est essentiel pour comprendre l'activité de négociation du compte. Les positions courtes (%) gagnées et les positions longues (%) gagnées indiquent le pourcentage de positions courtes et longues rentables, respectivement. Les transactions de profit (% du total) et les transactions de perte (% du total) fournissent une indication claire de la rentabilité globale et du risque du trader, respectivement. Le plus grand profit commercial et le plus grand commerce de perte ne reflètent pas nécessairement la performance globale de la stratégie de trading, mais sont des mesures importantes à prendre en compte. Le commerce de profit moyen et le commerce de perte moyenne sont des mesures cruciales pour comprendre la rentabilité et le risque de la stratégie de trading.
Le système AISHE fournit aux traders un ensemble complet de mesures pour les aider à comprendre leur activité de trading et à prendre des décisions éclairées. En surveillant ces mesures, les traders peuvent ajuster leurs stratégies de trading pour minimiser les risques et maximiser les profits. Avec le système AISHE, les traders peuvent prendre le contrôle de leur activité de trading et réussir dans le monde du trading.
Bénéfice net total :
Il s'agit du résultat financier global de toutes les transactions effectuées sur votre compte de trading. Il représente la différence entre le bénéfice brut (bénéfice total réalisé sur toutes les transactions rentables) et la perte brute (perte totale subie sur toutes les transactions non rentables).
Bénéfice brut:
Ce champ affiche la somme de tous les bénéfices réalisés à partir de vos transactions, en termes d'argent. Il ne tient pas compte des coûts associés à la réalisation de ces échanges.
Perte brute :
Ce champ affiche la somme de toutes les pertes subies lors de vos transactions, en termes d'argent.
Facteur de profit :
Ce champ est le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute, exprimé en pourcentage. Si la valeur est de 100 %, cela signifie que le bénéfice brut est égal à la perte brute.
Gain attendu :
Ce champ est un indice calculé statistiquement qui représente le facteur de profit/perte moyen d'une transaction. Il peut être utilisé pour estimer le profit ou la perte attendu de la prochaine transaction.
Prélèvement absolu :
Ce champ représente la perte la plus importante que votre compte ait subie, en termes d'argent. Il est mesuré du point le plus élevé du solde de votre compte au point le plus bas.
Tirage maximal :
Ce champ représente la perte maximale du maximum local dans la devise du dépôt et en pourcentage du dépôt. Il mesure le pourcentage de perte le plus élevé entre le point le plus élevé du solde de votre compte et le point le plus bas.
Réduction relative :
Ce champ représente la perte maximale en pourcentage de la valeur maximale du solde et sa valeur monétaire correspondante. Il est calculé comme la différence en pourcentage entre les points les plus élevés et les plus bas du solde de votre compte.
Nombre total d'échanges :
Ce champ affiche le nombre total de positions commerciales qui ont été ouvertes et fermées pendant la période de négociation.
Positions courtes (gagnées %) :
Ce champ indique le nombre de positions courtes prises et le pourcentage d'entre elles qui ont été rentables. Les positions courtes sont prises lorsque le trader pense que le prix de l'actif va baisser.
Positions longues (gagnées %) :
Cela fait référence au nombre total de positions longues prises et au pourcentage de ces positions qui étaient rentables. Une position longue est lorsqu'un investisseur achète un titre dans l'espoir que sa valeur augmentera avec le temps.
Profit Trades (% du total):
Il s'agit du pourcentage du total des transactions qui ont généré un profit. Par exemple, si un investisseur a exécuté 100 transactions et que 70 d'entre elles étaient rentables, le pourcentage de transactions bénéficiaires serait de 70 %.
Transactions à perte (% du total) :
Il s'agit du pourcentage du total des transactions qui ont entraîné une perte. En utilisant l'exemple ci-dessus, si 30 des 100 transactions n'étaient pas rentables, le pourcentage de pertes serait de 30 %.
Plus grand commerce de profit :
Il s'agit du plus gros bénéfice réalisé sur une seule transaction. Il est important de noter que cela ne reflète pas nécessairement la rentabilité de la stratégie commerciale globale.
Échange le plus déficitaire :
Il s'agit de la plus grande perte subie à partir d'un seul commerce. Comme le plus gros profit commercial, il ne reflète pas nécessairement la performance globale de la stratégie de trading.
Bénéfice moyen du commerce :
Il s'agit du bénéfice moyen réalisé par transaction rentable. Pour calculer cela, vous devez additionner tous les bénéfices tirés des transactions rentables et diviser par le nombre de transactions rentables.
Commerce de perte moyenne :
Il s'agit de la perte moyenne subie par transaction non rentable. Pour calculer cela, vous devez additionner toutes les pertes subies lors de transactions non rentables et diviser par le nombre de transactions non rentables.
Gains consécutifs maximum ($):
Cela fait référence à la plus longue séquence de transactions gagnantes et au bénéfice total réalisé au cours de cette séquence. Par exemple, si un investisseur a exécuté 10 transactions et que les 7 premières transactions étaient rentables, les gains consécutifs maximum seraient de 7 transactions et le montant en dollars des bénéfices réalisés au cours de ces 7 transactions.
Pertes consécutives maximales ($):
Cela fait référence à la plus longue séquence de transactions perdantes et à la perte totale subie au cours de cette séquence. Par exemple, si un investisseur a exécuté 10 transactions et que les 5 premières transactions n'étaient pas rentables, les pertes consécutives maximales seraient de 5 transactions et le montant en dollars de la perte subie au cours de ces 5 transactions.
Bénéfice consécutif maximal (nombre):
Cette métrique est utile pour déterminer le profit maximum qui peut être obtenu à partir d'une série de transactions rentables consécutives, ainsi que le nombre de transactions qui ont été rentables au cours de cette période. Par exemple, si un trader a une chaîne de 10 transactions rentables d'affilée, la première transaction entraînant un profit de 100 $ et la dernière transaction entraînant un profit de 1 000 $, alors le profit consécutif maximal serait de 1 000 $ et le décompte serait être 10.
Perte consécutive maximale (nombre) :
Cette métrique est similaire au profit consécutif maximal, mais mesure à la place la perte maximale qui peut être obtenue à partir d'une série de transactions consécutives non rentables, ainsi que le nombre de transactions non rentables au cours de cette période. Par exemple, si un trader a une chaîne de 8 transactions non rentables d'affilée, la première transaction entraînant une perte de 50 $ et la dernière transaction entraînant
Cet article traite de l'importance du reporting des risques dans les systèmes de trading et présente le système AISHE, qui fournit diverses mesures pour aider les traders à surveiller leur activité de trading et à prendre des décisions éclairées. Les indicateurs clés comprennent le bénéfice net total, le bénéfice brut, la perte brute, le facteur de profit, le gain attendu, le drawdown absolu, le drawdown maximal, le drawdown relatif, le total des transactions, les positions courtes et longues (gagnées), les transactions à profit (% du total), la perte trades (% du total), trade avec le plus gros profit, trade avec la plus grande perte, trade avec profit moyen, trade avec perte moyenne et maximum de gains et de pertes consécutifs. Ces mesures donnent un aperçu de la rentabilité globale, du risque et de la stratégie de trading du trader.